Классический трейлинг-Стоп (TreilingStop Classic)

 

Идея робота: Определить начальную цену отсчета и выставить от уровня входа (этой цены) на одинаковом расстоянии 2 заявки - BUY-STOP (т.е. купить, если цена пошла вверх) и STOP-LOSS-заявки.

Предположим, что цена пошла вниз. Срабатывает STOP-LOSS и продается заданное количество лотов и снова уже от этого уровня снова выставляются 2 заявки.

Алгоритм работы робота показан на рисунке. Предположим, что задано расстояние выставления заявок=0.3 (далее «размах».0.3- взято только для примера.В реальном роботе размах задается в % от последней цены инструмента), с ограничением=3 (см.ниже).

image01

Робот поддерживает следующие режимы работы:

  • Торговля в лонг или в лонг-шорт
  • Ограничение нарастания позиции (на рисунке- ограничение=3.Это значит, что при достижении количества в портфеле=3 или -3, робот не делает заявок в сторону дальнейшего нарастания позиции. Просто осуществляется сдвиг защитной заявки.
  • 2 режима закрытия заявок:
    1. Всегда заданное количество лотов
    2. Под 0 (как на рисунке). Т.е. последняя заявка, отличающаяся по направлению (например- продажа после покупки) от предыдущей будет выставлена, чтобы закрыть накопленное количество лотов в 0)
  • Возможность реализации долгосрочных стратегий.(т.е. торговля не только в режиме Интрадей, но и также на длительных периодах).Робот имеет «память».
  • Корректный рестарт робота после обрывов связи или его перезагрузки в любой момент времени.
  • Возможность торговли одновременно неограниченным количеством инструментов (Акции или Фьючерсы).
  • Поскольку робот не пользуется никакими индикаторами технического анализа –он не требует , чтобы в QUIK был открыт соответствующий график.

Разумеется огромное значение имеет выбор «размаха».На графике пример неудачной торговли акциями РусГидро (убыток за день=).на волатильном боковике.

image01

ВремяБумагаОперацияЦенаКол-воОбъем
11 13:13:47 РусГидро [МБ ФР: Т+ А1-Акции] 1 0,5609 1 560,9 1 0,5609
13 13:23:27 РусГидро [МБ ФР: Т+ А1-Акции] 1 0,5623 1 562,3 1 0,5623
14 13:30:39 РусГидро [МБ ФР: Т+ А1-Акции] -1 0,5611 1 561,1 -1 -0,5611
17 13:43:38 РусГидро [МБ ФР: Т+ А1-Акции] -1 0,5598 1 559,8 -1 -0,5598
20 14:24:41 РусГидро [МБ ФР: Т+ А1-Акции] -1 0,5587 1 558,7 -1 -0,5587
21 14:39:55 РусГидро [МБ ФР: Т+ А1-Акции] 1 0,5595 1 559,5 1 0,5595
27 15:25:57 РусГидро [МБ ФР: Т+ А1-Акции] -1 0,5586 1 558,6 -1 -0,5586
28 15:41:09 РусГидро [МБ ФР: Т+ А1-Акции] 1 0,5593 1 559,3 1 0,5593
33 16:00:14 РусГидро [МБ ФР: Т+ А1-Акции] 1 0,5608 1 560,8 1 0,5608
39 16:20:00 РусГидро [МБ ФР: Т+ А1-Акции] -1 0,56 1 560 -1 -0,56
42 17:31:12 РусГидро [МБ ФР: Т+ А1-Акции] 1 0,561 1 561 1 0,561
44 17:46:12 РусГидро [МБ ФР: Т+ А1-Акции] -1 0,56 1 560 -1 -0,56
45 17:48:40 РусГидро [МБ ФР: Т+ А1-Акции] 1 0,561 1 561 1 0,561
48 18:21:38 РусГидро [МБ ФР: Т+ А1-Акции] -1 0,5599 1 559,9 -1 -0,5599
51 18:28:58 РусГидро [МБ ФР: Т+ А1-Акции] 1 0,5611 1 561,1 1 0,5611
Предположим, что один накопленный лот - был продан на закрытии-1-0,5624
Убыток0,0054
%0,962395

Таким образом за день было потеряно 0.96 %

Поэтому предварительно неплохо было бы провести обсчет алгоритма на исторических данных.

Такая услуга тоже предоставляется. Стоимость обсчета одного инструмента –за любой период с вариацией параметров (размах, тип закрытия лимита, Размер ограничения)- 300 руб.

А вот наоборот. Прибыль ок. 3.6% /2

image01

Параметры:

  • Пар1 - Параметр выставления заявок от уровня вверх и вниз) в % ("Размах")
  • Пар2 - Режим закрытия заявок (см. выше)

Таймфрейм - можно не задавать

 

Все возникающие у Вас вопросы Вы можете задать, написав письмо на адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript либо заполнив форму обратной связи в разделе "Контакты"

 

Гарантии безопасности:

Поскольку код робота (в отличие от скрипта-посредника) закрыт от пользователей, могут возникнуть вопросы, связанные с безопасностью. Мы гарантируем, что робот НЕ ВЕДЕТ НИКАКОЙ СЕТЕВОЙ АКТИВНОСТИ. Для того, чтобы в этом убедиться можно воспользоваться, например, Анти-хакером Касперского, или скачать и установить (бесплатно на 30 дней) Agnitum Outpost Firewall Pro. Вот здесь доступно написано как пользоваться и как настраивать.

 

Возможно Вас заинтересуют другие торговые роботы данной категории:

 
Трендовые роботы ПОКУПАЙ НА РОСТЕ,
ПРОДАВАЙ НА ПАДЕНИИ
Контртрендовые роботы Покупай на падении,
продавай на росте
Смешанный тип Помощники Возможность быстрой и
простой реализации
собственных несложных стратегий