Пробой уровня (BreakDown v.1.2)

 

 

Идея:

  • идея робота не нова. Попытаться поймать резкое падение цены в бумаге от средней и продать ее на отскоке к средней .Либо в обратной последовательности, т.е. продать при резком росте и потом откупить, конечно при условии,что бумаги , которые резко выросли, есть в портфеле. Для каждой бумаги задается процент покупки от средней и продажи от средней. Один скрипт работает одновременно с неограниченным числом бумаг. Все выставляемые роботом заявки выставляются в торговую систему при приближении цены бумаги к заданному уровню и живут определенное время, задаваемое Вами.

Если заявка не отработала, или отработала не полностью в заданное время, то она снимается.

Особенности и основные отличия от существующих на рынке:

  • Робот работает ОДНОВРЕМЕННО с неограниченным количеством бумаг (т.е. не надо запускать скрипт на каждую бумагу).Ограничение- только быстродействие компьютера.
  • Корректный расчет доступных лимитов перед выставлением заявки в торговую систему. Т.е. если вы хотите купить 10 лотов какой-то бумаге, но имеете доступных средств только на 5 , будут куплены 5.
  • Робот не требует , чтобы вы держали в QUIK открытыми графики бумаг. Все данные накапливаются в памяти. При каждом срабатывании робот запоминает по каждой бумаге последнюю цену сделки и по этим данным рассчитывает среднюю на текущий момент. При этом оптимальный результат достигается при использовании ОЧЕНЬ коротких средних (с «длиной» -1-2 минуты. Именно длиной, а не периодом свеч!)
  • Данные о запомненных тиках каждого инструмента сохраняются в файле и таким образом при рестарте робота, или открытии новой торговой сессии робот не накапливает их заново, а использует сохраненные данные.Таким образом робот попутно эффективно реализует стратегию закрытия ГЭПов. (т.к. утренний ГЭП- для него - просто отклонение от средней)
  • Поскольку в течение для на рынке акций волатильность изменяется в роботе используются корректирующие коэффициенты для разных временных интервалов (интервалов с предполагаемой повышенной волатильностью- На фондовом рынке ММВБ 10-00\10-45 , 16-30\17-00, 18-15\18-45)

 

  • Данные по выставленным роботом заявкам выводятся в окно

Определение параметров для каждой бумаги может оказаться увлекательным занятием. Очевидно, что при уменьшении % изменения цены при пробое количество сделок растет и торговать становится веселее, но вероятность убыточных увеличивается.

Инструкция по использованию робота BreakDown (Пробой уровня)

Робот состоит из 2 файлов:

BreakDown_1_2.qpl и Func0.txt, которые должны лежать в одном каталоге на диске.

Задание параметров робота

Откройте текстовый файл BreakDown_1_2.qpl в любом текстовом редакторе (например в блокноте).

В этой версии робота параметры задаются непосредственно в теле скрипта для обеспечения большей производительности.

'---------------НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ----------------------------------------------------------------------------------

Впишите базовые настройки

Firm_id="MC0007400000"

User_Acc="111111"

Account=”L01111111111”

-Номер счета и фирмы можно увидеть в левом верхнем углу таблицы Купить-продать ( для этого в QUIK-лимиты-клиентский портфель- на портфеле правой кнопкой мыши- Таблица Купить-Продать) .Account- Ваш счет-депо

' Файлы логов

PathFiles="c:\work\"

OutFile = PathFiles& "PIP"

Заданную здесь папку (c:\work\) нужно создать перед запуском робота. Вы можете указать любую папку.

PeriodSrednei=100

-очень важный параметр- Период средней. Робот считает ее достаточно сложно, т.к. не использует открытых графиков. При срабатывании он фиксирует цену последней сделки. Если интервал запуска ,например =1 сек, то для расчета средней периодом 100 нужно 100 срабатываний робота. Если за прошедшую секунду сделок не происходило, то это «старое» значение цены зафиксировано в расчетной средней не будет , и робот продолжит набирать в буфер 100 значений цены . Соответственно эта расчетная средняя не совпадает в общем случае с «классической» средней. Кроме того по низколиквидным акциям возможный период набора данных для расчета средней может сильно растянуться от расчетных 100 сек.

IntervalZapuska=2 ' ВАЖНО! Должен совпадать с интервалом запуска робота (CTRL-F11 в QUICK)

Из практики : при задании внутри робота 15 инструментов – само время работы его равнялось 1-1.5 сек, поэтому целесообразно было выставить итнервал запуска=2 с

TimeLimit=300 ' Время жизни заявки

 

Ниже строки 62 задайте перечень бумаг , с которыми Вы будете работать. Теоретически количество бумаг может быть любым. Однако быстродействие робота ограничено как скоростью компьютера, так и скоростью канала связи.

'-----------НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ--------------------------------------------------------------------------------------

' Вот здесь задаются параметры

' Для каждой бумаги одна запись

' ZadatRecv("VFRM",25000,2.5,-0.1,col)

' "VFRM"-код инструмента

' 25000 – лимит средств на сделку

' 2.5- купить при пробое цены от средней на 2.5%

' -0.1-Продать при превышении средней на -0.1% (т.е. ниже средней)

' Col-Служебное- не менять!

ZadatRecv("VFRM",25000,2.5,0,col)

 

Сохраните файл. Загрузите его в соответствии с инструкцией по загрузке.

 

Некоторые замечания:

1.Робот не закрывает автоматически купленные позиции в конце дня (если он их не закрыл в штатном режиме).

2.Чем выше Ваша «жадность»,т.е. чем больше вы ставите проценты отклонения от средней, тем реже сделки, но и одновременно тем выше вероятность прибыльных сделок.

3.Иногда (как правило в периоды большой волатильности).Биржевой компьютер не выдает вовремя информацию о зарегистрированных уже заявках. И тогда может произойти следующее:

Робот выставляет заявку. При след. срабатывании в соответствии с заданным интервалом биржа не возвращает ему ответ о том, что заявка выставлена. При этом робот может купить еще раз. И если это произойдет- то продавать будет потом уже все купленное.

Случаи такие достаточно редки.

4.При работе робот пишет логи по каждому инструменту в отдельные файлы в папке, которую Вы задали в переменной PathFiles (см. настройки робота).

Удачи. По всем вопросам обращайтесь: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Все возникающие у Вас вопросы Вы можете задать, написав письмо на адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript либо заполнив форму обратной связи в разделе "Контакты"

 

Возможно Вас заинтересуют другие торговые роботы данной категории:

 
Трендовые роботы ПОКУПАЙ НА РОСТЕ,
ПРОДАВАЙ НА ПАДЕНИИ
Контртрендовые роботы Покупай на падении,
продавай на росте
Смешанный тип Помощники Возможность быстрой и
простой реализации
собственных несложных стратегий